央妈收紧离岸流动性 人民币暴涨900点收复10个关口
发布: 2018-08-17 查看: 1,140
防止单边贬值,这个强烈的信号随着离岸人民币一口气收复10个关口变得愈发清晰了。
今日早间据中国外汇交易中心数据显示,人民币兑美元中间价报6.8894,较上一交易日中间价6.8946上调52点,升幅创8月8日以来最大,人民币中间价结束六连贬。
值得一提的是,离岸人民币兑美元周四收涨852点,涨幅为1.23%,报6.8615,从19个月低位反弹,创2017年1月以来最大单日涨幅。不仅如此,今日早间一年期离岸人民币HIBOR上涨55个基点,为2016年来最大涨幅。一周期离岸人民币HIBOR上涨1.17个百分点,创11月22日以来最大涨幅。
而就在前一日夜盘,在岸和离岸的人民币汇率快速下探。8月15日近23:00,离岸人民币兑美元跌破6.95关口,跌超500点,跌幅近0.8%。在岸人民币兑美元北京时间15日23:00收报6.9350,较上一交易日夜盘跌514基点。
离岸人民币汇率从6.95到6.86一口气收复了10个关口,市场惊呼央妈终于出手了。而在昨日晚些时候该消息得到了印证,有消息人士透露称,央行上海总部近日下发通知,鉴于近期离岸人民币价格波动较大,即日起,上海自贸区分账核算单元(简称FTU)的三个净流出公式暂不执行,各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金,同时不得影响实体经济真是的跨境资金收付需求。
该消息人士表示,此举意在收紧离岸人民币流动性,增加做空成本。此后有交易员反映称,当日有多个离岸投资者清空了空仓。
据彭博社汇编数据显示,周四离岸人民币一年期远期掉期点数骤升,从350个基点升至830个基点,创2016年1月以来最大单日涨幅。远期掉期点反映了做空人民币成本飙涨,空头做空的成本和风险都明显增加。
据悉上海自贸区分账核算单元是指,上海市金融机构为开展上海自贸区投融资汇兑等创新业务,在其市一级机构内部建立的自由贸易专用账户核算体系;FTU可通过自由贸易账户(FT账户)为区内主体及境外机构提供金融服务。
通过FTU,自贸区内的所有企业、个人、金融机构账户都将被标识,与境内账号“隔离”;这些被标识账户的所有资金往来,央行将通过该系统实时监控。
所谓三个净流出公式,指的是FTU账户的日常管理应满足以下条件:
(一)FTU清算账户日末余额≤该日清算收支净收额的10%*宏观审慎调节参数;
(二)FTU清算账户月内日终累计净额≤10亿元人民币;
(三)FTU清算账户按月的日余额累计≤0。
对此有分析人士认为,一旦FTU的三个净流出公式暂不执行,各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金,则意味着离岸人民币市场又失去一大流动性来源。
在小编看来,该项举措即可被视作央行释放信号加高防火墙,阻断人民币‘破7’。又可当离岸人民币流动性收紧后,离岸人民币拆借利率会走高,增加人民币套利主体拆借人民币的成本,从而达到调整市场预期,防止人民币“破7”之后出现系统性风险,以及股债两市动荡。
对于后期人民币走势,一位分析人士表示称,“未来,9月美联储加息之后靴子落地,人民币贬值预期将会到顶,再加上国内经济回温的时滞,预期四季度人民币汇率重新企稳。”
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