白银询价期权合约今上市 10家机构参与成交金额2.13亿

发布: 2019-07-15 查看: 3,140

7月15日根据中国人民银行整体部署,上海黄金交易所正式启动白银询价期权业务。上市首日,10家市场机构参与白银询价期权,累计成交58.44吨,成交金额2.13亿元。

其中,浦发银行、豫光金铅达成首笔白银询价期权银企间交易;交通银行、华泰证券达成首笔白银询价期权银行间交易;招商银行、浙商银行由国利货币撮合达成首笔经纪机构撮合交易。浦发银行、豫光金铅、渣打银行、浙商银行、杰拉德金属、民生银行等机构首批参与白银询价期权实物交割业务,指定交割仓库包括上金所指定济源白银仓库、上海白银仓库。

据悉,白银询价期权品种的上市,有利于服务白银产业链大宗批发贸易、套保避险类业务需求,有利于促进白银现货及衍生品的多层次市场体系发展,有利于促进人民币白银中远期价格形成,更好地满足实体经济需求。上海黄金交易所将在中国人民银行整体部署下,根据市场需求,进一步完善和拓展白银询价交易服务工作。

7月10日上海黄金交易所召集相关市场机构举办白银询价业务创新暨白银询价期权启动研讨会。

上海黄金交易所王振营总经理在会上阐述了此次举办白银询价研讨会的意义,并从场内外市场协同发展、上海金融中心建设、多层次市场体系发展服务产业链实体经济三个角度对询价市场发展方向进行了分析;交易二部对白银询价业务运行情况、发展前景以及白银询价期权业务参与指南做了详细介绍;

兴业研究从宏观方面对2019年下半年贵金属市场走势进行了分析;渣打银行、浙商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、国泰证券、建设银行、豫光金铅、贺利氏金属、杰拉德金属等机构代表分别就白银询价产融结合、询价期权创新业务等主题进行研讨,对白银询价开展情况、存在的困难及面临市场机遇等方面内容进行经验分享;上海国利货币经纪有限公司、金仕达数据系统(中国)有限公司在市场服务、二级系统建设等方面同与会机构进行交流、讨论。

与会机构表示将继续支持上金所的创新工作,积极参与白银询价期权业务,加强金融机构与白银产业链合作,共同推动白银询价市场深入发展。

上海黄金交易所白银询价期权业务参与指南

近年来,在中国人民银行的正确领导下,上海黄金交易所(以下简称上金所)询价市场整体呈现快速发展的态势,在我国黄金、白银市场多层次市场体系中发挥积极市场服务功能。

为满足产用银企业、商业银行等市场机构的业务需求,丰富其投资与套保工具,促进询价市场发展,上海黄金交易所(以下简称上金所)拟在上市的白银询价即期、远期、掉期品种基础上,新增白银询价期权交易品种,具有参与白银询价期权交易意向的市场机构可根据询价业务相关制度规定,备案开通白银询价期权业务相关权限。

一、业务备案

1、备案开通或调整白银询价期权参与权限的会员向上金所提交《上海黄金交易所询价期权业务权限申请表》(附表一)。

2、现阶段,白银询价期权交易品种暂不引入公开报价做市商制度,上金所后续将根据市场发展建立白银询价期权交易品种的公开报价做市制度。

二、询价合约

上金所挂牌的白银询价期权合约为OAg99.99合约,有关参数按《上海黄金交易所白银询价期权合约参数表》(附表二)执行。

三、清算交割

1、白银询价期权权利金(包括开仓权利金、平仓权利金)与其他询价合约统一进行多边资金净额清算。

2、实物交割方式:白银询价期权行权后,生成PAg99.99合约的询价即期成交单,上金所每日日终结算时,对当日到期履约的实物交割型白银询价即期、远期和掉期交易按交易时间顺序逐笔以全额方式计算交易双方的应收或应付资金、应收或应付实物。PAg99.99合约的交割实物存取仓库包括上海仓库、广州仓库、济源仓库和深圳仓库,并根据交易双方在到期履约前指定的实物交割仓库逐笔一对一交割,上金所不进行调拨。涉及Ag(T+D)交割品种的白银转换为Ag99.99交割品种需求的,根据上金所《关于发布上海白银仓库交割品种转换业务办理流程的公告》执行。

3、现金结算方式:白银询价期权行权后,生成PAg99.99合约的询价即期成交单,上金所每日日终结算时,对当日履约到期的现金结算型白银询价与其他询价合约统一进行资金多边净额清算。

四、其他

询价交易目前为双边信用交易,白银询价期权(实物交割型)行权后,双方根据约定自行开具发票,上金所不冻结开票保证金,不直接介入白银询价开票程序。

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